Doublé gagnant pour la qualité et le low carbone – Bill Hao, Indexology Blog

Quelles sont les pistes d’investigations en matière de mesures de performances des stratégies low carbone et high quality ? Nombreuses mais complexes. Ici, nous partageons un backtest effectué par S&P afin de comprendre la formation de l’alpha de ces stratégies. Deux éléments sont combinés dans des portefeuilles tests : la qualité des entreprises sous-jacentes et une faible empreinte carbone. La première idée testée : l’attribution sectorielle résultant de la sélection de titres via ces filtres. Deuxième idée testée : quel est l’apport des paris sectoriels en termes de rendement ? Troisième idée : quelles sont les caractéristiques de ces portefeuilles tests en comparaison de l’indice de référence ? Conclusion : la combinaison des deux stratégies, i.e. high quality et low carbon, permet de faibles paris sectoriels et une contribution positive à la rentabilité des portefeuilles. Il y a également une amélioration de la volatilité et un profil de risque amélioré.

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