Comment mesurer efficacement la volatilité ? – Paul Jackson, Joel Sebold and Jack Sarkissian, Lipperalpha

Tout est une question de mesure et tout est relatif. La volatilité est qualifiée dans le journal de monsieur tout-le-monde comme “l’indicateur de la peur des marchés”. Le Vix est revenu à 12%… la belle affaire ! Demandez pourtant aux gérants s’ils dorment tous tranquilles actuellement, même lorsqu’ils sont investis sur le S&P500. Sachez donc que Thomson Reuters travaille à l’élaboration d’un nouvel outil qui ne soit plus autant basé sur la longue période que ne l’est le Vix. L’idée est d’affranchir la mesure de la volatilité du bruit introduit par les opinions subjectives, en passant notamment par des calculs en intraday.

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