Risk parity et stress-tests : ça peut faire mal ! – Gergely Szalka, MSCI

Si la volatilité fait un retour marquant en ce début d’année, les investisseurs pourraient être tentés de se tourner vers les gestions alternatives, telles que les stratégies de risk parity. Mais ces gestions sont-elles immunes de la volatilité ? La question doit être posée autrement : si les corrélations positives entre actions et obligations doivent disparaître, alors que se passera-t-il sur ces fonds ? D’où l’idée de faire des stress-tests, histoire de voir… c’est pas triste !

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