Shorter la vol : fallait pas le faire ! – Tim Edwards, S&P Dow Jones Indices

Aux US, nombre de produits ont été créés pour traiter sur la volatilité, y compris des produits “grand public”. Perçus comme assez simple parce que liés aux variations du marché, ils se sont vendus facilement. Donc, il était devenu “smart” d’être “short vol”. Oui mais voilà, tenir une position courte se monitore comme le lait sur le feu. Ces investisseurs semblent l’avoir oublié. Cet article illustre très bien ce qui se produit lorsque l’on veut jouer aux apprentis sorciers.

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