C’est quoi un facteur ? – Nicolas Rabener, CFA Institute and FactorResearch

Six facteurs sont communément usités dans la construction des portefeuilles long/short et dans les stratégies smart beta. Cet article procède à une fine analyse de ces 6 facteurs. En conclusion, il est impérieux de contrôler les résultats des combinaisons de ces facteurs de façons à éviter la surexposition involontaire et le risque de concentration. Sinon, la stratégie recherchée au départ peut être fortement mise à mal.

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