Stress tests dans l’AM : ce que veut l’AMF ! – Laurent Grillet-Aubert, AMF

Le 13 avril dernier, nous avions partagé avec vous la volonté de l’ESA d’imposer des macro stress tests à l’industrie de l’asset management. Cette fois-ci, c’est l’AMF qui s’y met. L’étau se resserre. L’approche bottom-up semble être retenue dans un premier temps : les stress tests sont appliqués entité par entité et font ensuite l’objet d’une consolidation sectorielle. L’idée est de quantifier l’impact de la gestion d’actifs lors des crises financières, telles que celle de 2008 ou pire. Le marché obligataire est en ligne de mire. Certes, cette publication n’est pas encore précise mais elle pose clairement les jalons de ce qu’attend l’ESA.

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